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Relatório 09/20: Performance WS Trader VIP -

Relatório 09/20: Performance WS Trader VIP

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Nos sinais do WSTRADER VIP temos atualmente 3 estratégias rodando desde janeiro desse ano e desde então duas dessas estratégias vem apresentando lucros desde o início das operações, as estratégias são:

Modelo Decision Tree

Apesar de estar passando por um período de drawdown (período de perdas) nesse momento o modelo vem apresentando bons resultados condizentes com o resultado histórico apresentado no backtest, confira abaixo os resultados desse ano e os resultados históricos para entender como o modelo vem apresentando o mesmo comportamento:

Modelo Decision Tree: Resultado em 2020
Modelo Decision Tree: Resultado em 2020

Assim como já aconteceu no passado esse modelo vem passando agora por um período de drawdown, é preciso passar por ele para voltar aos ganhos.

Modelo Decision Tree: Backtest + Conta Real
Modelo Decision Tree: Backtest + Conta Real

Modelo Duplo

Esse modelo possui características parecidas com o DECISION TREE mas nesse momento nos últimos 5 meses vem apresentando um comportamento lateral depois de realizar um ótimo lucro no início do ano, confira abaixo os resultados desse ano e os resultados históricos para entender como o modelo vem apresentando o mesmo comportamento:

Modelo Duplo: Resultados em 2020
Modelo Duplo: Resultados em 2020

Veja como o período de lateralidade atual é semelhante ao que já aconteceu no passado dessa estratégia, ela costuma ter altos ganhos por um certo período e depois ter um período de perdas, é provável que teremos uma retomada nos resultados em breve.

Modelo Duplo: Backtest + Conta Real
Modelo Duplo: Backtest + Conta Real

Modelo Reversão da Média

Esse modelo opera de forma totalmente diferente dos dois primeiros, após um pequeno lucro registrado no início do ano ele entrou em período de drawdown em Maio e olhando o ano todo estamos no zero a zero, confira abaixo os resultados desse ano e os resultados históricos para entender como o modelo vem apresentando o mesmo comportamento:

Modelo Reversão da Média: Resultados em 2020
Modelo Reversão da Média: Resultados em 2020

Como podemos ver esse modelo historicamente passa períodos longos de lado ou perdendo e depois recupera tudo com altos ganhos em poucos trades, ele opera reversão de tendência e por isso tem essa característica.

Modelo Reversão da Média: Backtest + Conta Real
Modelo Reversão da Média: Backtest + Conta Real

Resultados da plataforma de Long&Short por cointegração

A plataforma de long&short por cointegração utiliza um modelo matemático para calcular quando existe uma oportunidade de arbitragem utilizando o resíduo estatístico gerado por uma regressão linear entre os dois ativos e envia as informações para o usuário mostrando o resíduo, quanto de capital (US$) ele deve usar em cada operação e quando entrar e sair.

Iniciamos as operações de long&short por cointegração em julho de 2020 e desde então tivemos algumas operações fechadas e estamos passando por um período de zero a zero após recuperar um período de drawdown, confira os resultados parciais acumulados na atual janela de trade:

Long&Short: Resultados 2020
Long&Short: Resultados 2020

Veja que iniciamos com lucro nas operações e dias depois vem um drawdown forte de quase US$ 1.000 dólares, após 25 operações perdedoras o modelo voltou a ganhar como já era esperado sendo que temos um backtest histórico extremamente vencedor, confira:

Long&Short: Backtest
Long&Short: Backtest

Confira também as métricas de acerto, médias de ganho, de perda e a esperança matemática do modelo:

Métricas de acerto, médias de ganho, de perda e a esperança matemática do modelo
Métricas de acerto, médias de ganho, de perda e a esperança matemática do modelo

Quando operamos um modelo vencedor com esperança matemática positiva é só uma questão de tempo até que um drawdown seja recuperado e a estratégia volte a lucrar como aconteceu nos últimos meses, seguimos operando a estratégia e esperamos em breve ver ela lucrando forte nos próximos meses.

Resultados em Setembro de 2020

Assim como nos últimos 4 meses esse mês de setembro tivemos pequenos ganhos e um dos modelos tomando prejuízo, nesse momento entra em cena o nosso controle emocional de manter-se operando a estratégia pois sabemos que é vencedora no longo prazo, confira os resultados:

Resultados em Setembro de 2020
Resultados em Setembro de 2020

Quer seguir os sinais dessas estratégias? Assine o WS TRADER VIP meu grupo de sinais e obtenha esses resultados no médio-longo prazo.

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